O gerenciamento do risco de mercado é exercido pela área de Riscos, a qual possui uma linha de reporte direta com o presidente do Banco Azteca do Brasil. Nesta área são produzidos controles de risco de mercado, que são feitos com base em sistemas internos com consolidação diária.

O cálculo do VaR é feito unicamente com a modalidade paramétrica definida pelo regulador (Banco Central do Brasil), não existindo outras medidas. Realizam-se também testes de stress paramétricos e produz-se ainda, mensalmente, o relatório DRM – Demonstrativos de Riscos de Mercado.

Visando boas práticas de governança corporativa constituiu-se no Banco Azteca do Brasil um Comitê de Riscos com a participação de diversas áreas do banco e da holding, da Diretoria Geral e do Conselho de Administração. Neste comitê discutem-se todos os riscos inerentes à instituição, incluindo os de mercado.